SAP Derivate
SAP Treasury- & Riskmanagement – Derivate
Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente ist vielfältig, unterliegt aber auch regulatorischen Meldepflichten nach länderspezifischen Derivateverordnungen.
Aus Sicht der Industrie werden Derivate in der Regel aus Gründen der Minimierung von Zinsrisiken und Währungsrisiken eingesetzt, neben unbedingten Devisentermingeschäften oder Zinswährungsswaps seien hier auch „bedingte“ Produkte wie FX-Optionen oder Zinsprodukte wie Caps, Floors oder Swaptions genannt. Die Motivation zum Abschluss derivativer Finanzinstrumente auf Bankenseite ist in der Regel eine andere, die resultierenden Geschäfte sind aber der Struktur nach identisch.
Alle etablierten Finanzprodukte, die am Markt gehandelt werden, lassen sich in SAP TRM verwalten, buchen und bewerten.
Für Geschäftsjahre, die nach dem 01.01.2018 beginnen, gilt zudem verbindlich der Ansatz nach IFRS 9, nach dem Klassifikation und Bewertung, die Behandlung von Wertminderungen sowie das Hedge Accounting geregelt sind. SAP Treasury- & Riskmanagement unterstützt hier durch die Abbildung der Anforderungen und ermöglicht auch die Verwendung der Par-Methode.
Hinsichtlich der Meldeverpflichtung nach der Derivateverordnung unterstützt SAP bei der EMIR-Meldung an die jeweiligen Melderegister, wir haben hier Erfahrung bei der Anbindung per TARO an REGIS-TR und DTCC. Aktuell gibt es neben der bestehenden, aber künftig nicht mehr weiterentwickelten TARO-Lösung die zukunftsweisende Lösung „Trade Repository by Virtusa“, welche die melderelevanten Informationen aus einer logischen Datenbank in SAP abgreift, entsprechendes Mapping und die Aufbereitung vornimmt und täglich (spätestens t+1) an das relevante Melderegister transferiert. Die Informationen über einen erfolgreichen Abgleich können dabei in einem online-Tool geprüft werden. Neben EMIR sind zukünftig auch Meldungen nach FinFraG (Schweiz), Dodd-Frank Act (USA) und weiteren Regulierungen möglich.
Einen Überblick über volle Bandbreite der im Derivatemodul abbildbaren Produkte und die zugehörigen Prozessschritte geben wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch oder einem Präsentationstermin vor Ort.
Ihr Ansprechpartner:
Ulrich Bauer
Geschäftsführer
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+49 (0) 711 75 85 91 43
