SAP Derivate: Effizientes Treasury- & Risikomanagement
SAP Treasury- & Risikomanagement – Derivate
Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente ist vielfältig und unterliegt regulatorischen Meldepflichten nach länderspezifischen Derivateverordnungen. SAP bietet umfassende Unterstützung für das Management und die Regulierung dieser Instrumente.
Nutzung von Derivaten in der Industrie
In der Industrie werden Derivate in der Regel zur Minimierung von Zinsrisiken und Währungsrisiken eingesetzt. Zu den häufig verwendeten Produkten gehören:
- Unbedingte Devisentermingeschäfte
- Plan vanilla Zinsswaps und Zinswährungsswaps
- Bedingte Produkte wie FX-Optionen
- Zinsprodukte wie Caps, Floors und Swaptions
Die Motivation zum Abschluss derivativer Finanzinstrumente unterscheidet sich zwar zwischen Industrie und Banken, die Struktur der resultierenden Geschäfte bleibt jedoch identisch.
Verwaltung und Bewertung von Derivaten im SAP TRM
Alle etablierten Finanzprodukte, die am Markt gehandelt werden, können im SAP TRM verwaltet, gebucht und bewertet werden. Seit dem 01.01.2018 gilt verbindlich der Ansatz nach IFRS 9, der Klassifikation und Bewertung, die Behandlung von Wertminderungen sowie das Hedge Accounting regelt. SAP Treasury- & Riskmanagement unterstützt diese Anforderungen und ermöglicht die Verwendung der Par-Methode.
Regulatorische Meldepflichten und SAP Unterstützung
SAP unterstützt die Meldeverpflichtungen nach der Derivateverordnung, einschließlich der EMIR-Meldung an die jeweiligen Melderegister. Unsere Erfahrung umfasst die Anbindung per TARO an REGIS-TR und DTCC. Aktuell bietet die zukunftsweisende Lösung „Trade Repository by Virtusa“ eine umfassende Abwicklung, indem sie melderelevante Informationen aus einer logischen Datenbank in SAP abgreift, entsprechend mappt und aufbereitet, und diese täglich (spätestens t+1) an das relevante Melderegister transferiert. Erfolgreiche Abgleiche können in einem Online-Tool geprüft werden.
Neben EMIR sind zukünftig auch Meldungen nach FinFraG (Schweiz), Dodd-Frank Act (USA) und weiteren Regulierungen möglich.
Vorteile und Überblick über SAP Derivate
SAP TRM bietet eine umfassende Lösung für das Management von Derivaten und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Ein Überblick über die volle Bandbreite der im Derivatemodul abbildbaren Produkte und die zugehörigen Prozessschritte wird gerne in einem persönlichen Gespräch oder Präsentationstermin vor Ort gegeben.
Ihr Ansprechpartner:
Ulrich Bauer
Geschäftsführer
+49 (0) 711 75 85 91 43
